Changeset 3615 in Sophya for trunk/SophyaLib/BaseTools/randinterf.cc

Timestamp:

May 1, 2009, 1:34:31 PM (16 years ago)

Author:

cmv

Message:

Modifs relatives a l'introduction de RandomGeneratorInterface + delete de srandgen.c, cmv 01/05/2009

File:

• trunk/SophyaLib/BaseTools/randinterf.cc (modified) (5 diffs)

trunk/SophyaLib/BaseTools/randinterf.cc

@@ -28 +28 @@
 
    \sa frand01 drand01 frandpm1 drandpm1 
-   \sa GauRnd PoissRand
+   \sa Gaussian Poisson
 
 */
@@ -62 +62 @@
 }
 
+void RandomGeneratorInterface::ShowRandom()
+{
+  cout<<"RandomGenerator is RandomGeneratorInterface i.e. UNDEFINED"<<endl;
+}
 
 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
@@ -172 +176 @@
 }
 
+void RandomGeneratorInterface::AutoInit(int lp)
+{
+  printf("RandomGeneratorInterface::AutoInit(): undefined code !!!\n");
+  throw MathExc("RandomGeneratorInterface::AutoInit(): undefined code !!!");
+}
+
 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
@@ -773 +783 @@
 }
 
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+
+int RandomGeneratorInterface::Gaussian2DRho(double &x,double &y,double mx,double my,double sx,double sy,double ro)
+/*
+++
+|       Tirage de 2 nombres aleatoires x et y distribues sur une gaussienne 2D
+|       de centre (mx,my), de coefficient de correlation rho (ro) et telle que
+|       les sigmas finals des variables x et y soient sx,sy (ce sont
+|       les valeurs des distributions marginales des variables aleatoires x et y
+|       c'est a dire les sigmas des projections x et y de l'histogramme 2D
+|       de la gaussienne). Retourne 0 si ok.
+|
+| - La densite de probabilite (normalisee a 1) sur laquelle on tire est:
+|   N*exp[-0.5*{[(dx/sx)^2-2*ro/(sx*sy)*dx*dy+(dy/sy)^2]/(1-ro^2)}]
+|     avec dx = x-mx, dy = y-my et N = 1/[2Pi*sx*sy*sqrt(1-ro^2)]
+| - Dans ce cas la distribution marginale est (ex en X):
+|   1/(sqrt(2Pi)*sx) * exp[-0.5*{dx^2/sx^2}]
+| - La matrice des covariances C des variables x,y est:
+|   |   sx^2      ro*sx*sy |
+|   |                      |  et det(C) = (1-ro^2)*sx^2*sy^2
+|   | ro*sx*sy      sy^2   |
+| - La matrice inverse C^(-1) est:
+|   |   1/sx^2      -ro/(sx*sy) |
+|   |                           | * 1/(1-ro^2)
+|   | -ro/(sx*sy)      1/sy^2   |
+|
+| - Remarque:
+| le sigma que l'on obtient quand on fait une coupe de la gaussienne 2D
+| en y=0 (ou x=0) est: SX0(y=0) = sx*sqrt(1-ro^2) different de sx
+|                      SY0(x=0) = sy*sqrt(1-ro^2) different de sy
+| La distribution qui correspond a des sigmas SX0,SY0
+| pour les coupes en y=0,x=0 de la gaussienne 2D serait:
+|   N*exp[-0.5*{ (dx/SX0)^2-2*ro/(SX0*SY0)*dx*dy+(dy/SY0)^2 }]
+| avec N = sqrt(1-ro^2)/(2Pi*SX0*SY0) et les variances
+| des variables x,y sont toujours
+|  sx=SX0/sqrt(1-ro^2), sy=SY0/sqrt(1-ro^2)
+--
+*/
+{
+double a,b,sa;
+
+if( ro <= -1. || ro >= 1. ) return 1;
+
+while( (b=Flat01()) == 0. );
+b = sqrt(-2.*log(b));
+a = 2.*M_PI * Flat01();
+sa = sin(a);
+
+x = mx + sx*b*(sqrt(1.-ro*ro)*cos(a)+ro*sa);
+y = my + sy*b*sa;
+
+return 0;
+}
+
+void RandomGeneratorInterface::Gaussian2DAng(double &x,double &y,double mx,double my,double sa,double sb,double teta)
+/*
+++
+|       Tirage de 2 nombres aleatoires x et y distribues sur une gaussienne 2D
+|       de centre (x=mx,y=my), de sigmas grand axe et petit axe (sa,sb)
+|       et dont le grand axe fait un angle teta (radian) avec l'axe des x.
+|
+| - La densite de probabilite (normalisee a 1) sur laquelle on tire est:
+| N*exp[-0.5*{ (A/sa)**2+(C/sc)**2 }],  N=1/(2Pi*sa*sc)
+| ou A et B sont les coordonnees selon le grand axe et le petit axe
+| et teta = angle(x,A), le resultat subit ensuite une rotation d'angle teta.
+| - La matrice des covariances C des variables A,B est:
+|   | sa^2   0   |
+|   |            |  et det(C) = (1-ro^2)*sa^2*sb^2
+|   |  0    sb^2 |
+| - La distribution x,y resultante est:
+| N*exp[-0.5*{[(dx/sx)^2-2*ro/(sx*sy)*dx*dy+(dy/sy)^2]/(1-ro^2)}]
+| ou N est donne dans NormCo et sx,sy,ro sont calcules a partir
+| de sa,sc,teta (voir fonctions paramga ou gaparam). La matrice des
+| covariances des variables x,y est donnee dans la fonction NormCo.
+--
+*/
+{
+double c,s,X,Y;
+
+while( (s = Flat01()) == 0. );
+s = sqrt(-2.*log(s));
+c = 2.*M_PI * Flat01();
+
+X = sa*s*cos(c);
+Y = sb*s*sin(c);
+
+c = cos(teta); s = sin(teta);
+x = mx + c*X - s*Y;
+y = my + s*X + c*Y;
+}
 
 }  /* namespace SOPHYA */
@@ -780 +882 @@
 /////////////////////////////////////////////////////////////////
 /*
-**** Remarques sur complex< r_8 > ComplexGaussRan(double sig) ****
+**** Remarques sur complex< r_8 > ComplexGaussian(double sig) ****
 
 --- variables gaussiennes x,y independantes